iTRADE 奮闘記 by sucar

iTRADEの紹介ブログです

現在自作システムでシストレしながらiTRADE触っている段階から
テスト的に実弾トレードも開始してます8/3~

 

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全く別のストラテジーの移植

追記)ちょっとパフォーマンスが良すぎるし、保有日数が短すぎるのでひょっとしたら、日足検証の罠に嵌ったやつかもしれません あとで詳しく見てみます

追記2) やはり「日足検証の罠に嵌った」やつでした 当日手仕舞いの設定を精査したらパフォーマンス低下して、DDも大きくなりました 

itrade-by-sucar.hatenablog.com

 追記終わり)

R言語というシステムで構築している自作システムで検証だけしていたストラテジー群があるんですが・・・・

発注作業がめんどくさいのと資金設計ができていなかったので、実験だけして止めていた状態でした

これらの中から1つ選んで、いろいろ弄って、ここ1年のバックテストが

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こんな感じなんですが・・・・(資金設計があやふやですが一応利益+300万円/年)

これを完全に同じではないですが、適当にiTRADEに移植したところ

f:id:sucar:20170701151549p:plain かなりよさげな結果に!(DDに注目)

グラフもつけます

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これは自分でもちょっとにんまり(*'▽')

まあバックテスト載せたのは2013以降だけなんでその前は? とかいろいろありますが、このストは手動での発注がめんどくさいので、まさに自動売買のiTRADE向けのストです

ちょっとこれで2つストが揃った(もう少し精査しますが)ので、今月中に実運用開始できるかもしれません!

 追記)上に書いてますが、「日足検証の罠に嵌った」やつでした
精査するとパフォーマンスもDDも劣化しました