iTRADE 奮闘記 by sucar

iTRADEの紹介ブログです

現在自作システムでシストレしながらiTRADE触っている段階から
テスト的に実弾トレードも開始してます8/3~

 

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奮闘記(準備編)

実弾トレードその7 サブバスケット運用するかも

バスケットをもう一つPR_011、サブバスケットとして運用考えています ちょっと理由があってあまりお金突っ込めないのですが、運用資金100万でやってみるかもです 最大DD%がかなり大きいのですが、運用資金を100万に抑えることで何とか・・・ 300万で運用予…

明日から実弾トレードその7 再開します

ストラテジーを1個減らして5個でのバスケットPR_010を明日から運用します あと運用資金を250万⇒300万にUPします(ちょっと怖いけど) さてどうなりますか?

約定厳しくの実例!

1つ前の記事 itrade-by-sucar.hatenablog.com で、バックテストと実トレードの結果が異なると書いたんですが、原因がわかりました! まさしく、約定厳しくの実例! 実トレードでは¥3320で手仕舞いされてますが バックテストでは手仕舞いされていません 株価…

バーチャルと実トレードの比較

週末のルーチンになっている比較確認 実トレード 累積ネット損益 +304,578 sim 累積ネット損益 +303,506 これはほぼ一致 しかし fwdテスト 累積ネット損益 +291,314 backテスト 累積ネット損益 +291,314 これが実トレードと一致しない 詳しく見ると 実トレー…

比較&確認 実弾トレードその6

10/6から投入した実弾トレードその6 バスケットPR_009の 実トレード バックテスト fwdテスト sim の4つを比較してみます 実トレード 累積ネット損益 +289,835 バックテスト 累積ネット損益 +289,532 fwdテスト 累積ネット損益 +289,532 sim 累積ネット損益 …

exit条件のバグ取り・・・しかし・・・

メインストのmp16_2i_102のexit条件が想定したものになっていないようなので、ちょこっとバグ取り 累積ネット損益も勝率も向上したけど 最大DDは劣化 悩ましいね とりあえず、しばらくはバグありのまま続行します

実弾トレードその6のバスケットの自己評価

まああくまでバックテストなので、カーブフィットや過度な最適化の可能性もあるのだけど・・・ 改めて自己評価してみると 累積ネット損益%:+1,056.59%これは出来すぎである 2008/5/20-なので、9年5ヶ月弱で+1000%は出来すぎ(平均年利100%超え) 最大DD…

実弾トレードその6 予定

先に書いたとおり itrade-by-sucar.hatenablog.com 実弾トレードその5は明日強制終了としますが・・・・ その次に実弾トレードその6を投入予定です 運用資金は250万で変わりません ストラテジーを1つ追加しました 同一銘柄取引許可をfalseにしたのでダブル仕…

明日より実弾トレードその5へ移行予定

一応+10万儲かった実弾トレードその4だが、ちょうど週末に全部手仕舞いされたので、これで終了とし、ちょっとだけバスケットを改良(改悪かもしれないけど)して、明日より実弾トレードその5へ移行予定です ちなみにその4は だったので、一応は改善のつもり …

iTRADE現在設定画面

まだ完全にすべての機能理解できているわけではないですが、ある程度ストレスなく、操作して、ストラテジーの作成&改良、バスケットの作成&改良、バックテスト、本番サーバへの移管と運転、など、実際の運用ができるようにはなってきました なので(なので…

明日より実弾トレードその4へ移行予定

台風で家に閉じ込められた2日間の成果?を早速実践するということで、 実弾トレードその3を終了し 実弾トレードその4へ移行します 今回から2013/1/1~ではなく2007/9/14~のバックテスト結果です 結局、土日の改善は近々や、2013~の改善ではなく、2013以前…

実弾トレードとバックテストの比較

週末のルーチンワークになっている実弾トレードとバックテストの比較ですが 実弾トレードその3 累積ネット損益 -24,329 バックテスト 累積ネット損益 -24,345 とほぼ一致しました 約定情報みても約定銘柄と約定金額一致してるので、手数料か金利かの計算に若…

実弾トレードその3実施します・・・たぶん・・・

すっかりメンタルやられて弱気になってますが・・・ 弱気なら弱気なりの実弾トレードその3を実施します・・・たぶん・・・ 悩んだんですが、ストラテジーは弄らずに運用資金を大きく下げ、また配分も見直しました カーブフィットかもしれませんが、最大DD%は…

fwdテスト、sim、バックテスト比較

核実験でメンタルやられ、強制終了してしまった実弾トレードその2ですが、fwdテストとsimは9/5~動かしていますので、バックテストと比較してみました 累積ネット損益 fwdテスト:+167,340 sim:+135,422 バックテスト:+135,698 simとバックテストの損益は…

実弾トレードその2のバスケット改良

来週から運用予定のバスケットですが itrade-by-sucar.hatenablog.com ストラテジーを1つ追加して更にパフォーマンス改善しました やりすぎなような気もしますが・・・ 今のところ、新規ストを追加すればパフォーマンス向上する方向でうまくいってます あく…

バックテスト確認OK

運用予定のバスケットのfwdテストとsimとバックテストがすべて一致したので、特に問題はないと判断し、来週から実弾トレードその2を実施します ちなみに ALL r12A002 mm16_0i_U000 mp16_2i_U000 mp16_2i_000 当初運用資産額 3000000 1500000 2800000 1000000…

実弾トレードその2のバスケット

先ほど作ったストラテジーも組み込んだバスケットのバックテスト結果 今月既に最大級に負けているバックテスト結果 バックテストで月連敗は1回しかない 年々下がっているのが気になるが今年はまだ4ヶ月あるので・・・・ 多分来週から運用開始すると思う 追記…

新規ストラテジー開発(めげずに前進あるのみ)

いろいろあって気がめいっていますが、iTRADE使えることには変わりはないので、めげずに久々に新規ストラテジーの開発を頑張ってみる まず自作システムで当たりをつけて、期待値は出るだろうことを確認した上で、iTRADEに移植 いろいろパラメタを調節してパ…

バックテスト用最新データの更新は翌日の7:40

iTRADEの仕様として バックテスト用最新データの更新は翌日の7:40 というのがあります 普通だと当日の夕方には最新データ入手できるのですが・・・・ ただiTRADEは全自動で発注してくれるので問題はないですし、確認、解析用途にfwdテストとsimがあり、これ…

運用資金見直し

いろいろ考えて・・・ 運用資金上げるのではなく、ストラテジーの設定金額を下げることにしました 今月ここまで-30万だったのですが、この設定なら-20万だったことになります バスケットを上書きするのではなく、今までのバスケットは無効にして別途新規バス…

運用資金は多いほどいいのか?

現在、300万で始めて、種溶けたので追加して343万ちょっとで実弾トレードしています ストラテジーは3つあって、それぞれ250万+150万+300万なので、合計金額は運用資金をオーバーしています iTRADEではこういう設定は可能で、ストラテジーに優先順位をつけ、…

実弾トレードとバックテストの比較

fwdテストとsimは相変わらずおかしいので、週末にバックテストとの比較を実施していくことにします ↑実弾トレード ↑バックテスト ¥2000程度の差はありますが、スリッページなど、考えられる要因はあり誤差レベルです ですので問題ないと判断します fwdテス…

直前に仕切り直し(優先順位変更)

出勤前の貴重な時間を使ってバックテストのやり直し・・・ ストラテジーの優先順位を変えただけですが・・・ 考えてみたら当たり前ですが、期待値(平均損益%)の大きい順に優先とした方が全体のパフォーマンス(累積ネット損益)は上がるようです バーチャ…

更に仕切り直し(ストラテジー1個追加)

昨晩から今朝にかけてバックテストを繰り返し(途中寝落ちしてました) ストラテジーを1個追加し、かつ、資金を少し余裕みて300万で運用することに(まずはバーチャルトレードですが) 最大DDが40%を超えていますが、資金には余裕があるのでまあこのままで…

いよいよ来週、仕切り直し

シミュレーションが動かないというトラブルで予定より遅れてしまいましたが、来週、仕切り直しで、fwdテストとシミュレーション投入です 結局、運用資金を更に下げて250万にします(当初500万としていたのですが半分です) その代わりにレバリッジ3倍にして…

実運用では運用資金落とします

最初500万で運用する予定でしたが itrade-by-sucar.hatenablog.com 400万に落とす予定です 利率(2013~の4.5年で)400%超え DD 率でも改善(偶然かもしれませんが) 来週後半か、再来週には投入いたしたく ただ、今抱えているトラブルが解消しないと不安は…

パフォーマンス向上のカギはバスケットにあり

勿論、あくまでバックテストにおいての話ですが・・・ ストラテジーをこねくり回すより・・・・ ストラテジーはある程度で完成とし・・・・ それら複数組み合わせ、バスケットに入れる・・・ DDは駄目だけどパフォーマンス向上 かなりハイパフォーマンスな感…

全く別のストラテジーの移植(訂正版)

一つ前の記事 itrade-by-sucar.hatenablog.com が、どうもやらかしたみたいなので、手仕舞い条件を精査したところ こっちが現実に近そうです 指値entryの場合、当日高値はexit判定に使えないってやつです 本家ブログの過去記事に関連記事あるはずなのであと…

全く別のストラテジーの移植

追記)ちょっとパフォーマンスが良すぎるし、保有日数が短すぎるのでひょっとしたら、日足検証の罠に嵌ったやつかもしれません あとで詳しく見てみます 追記2) やはり「日足検証の罠に嵌った」やつでした 当日手仕舞いの設定を精査したらパフォーマンス低…

最終的な手仕舞い条件(勿論ケースバイケースですが)

前の記事 itrade-by-sucar.hatenablog.com で損益とDDを改善したと書いたのだが、手仕舞い条件を見直したと書いたので、その部分だけ公開 まあ、手仕舞い条件だけ公開しても仕方ないのですが・・・・ iTRADE結構複雑で(きめ細かいと言い直すべきか?)正直…